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Technical Analysis Indicators for polars

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polars_ta

基于polars的算子库。实现量化投研中常用的技术指标、数据处理等函数。对于不易翻译成Expr的库（如：TA-Lib）也提供了函数式调用的封装

安装

在线安装

pip install -i https://pypi.org/simple --upgrade polars_ta  # 官方源
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --upgrade polars_ta  # 国内镜像源

源码安装

git clone --depth=1 https://github.com/wukan1986/polars_ta.git
cd polars_ta
python -m build
cd dist
pip install polars_ta-0.1.2-py3-none-any.whl

使用方法

参考examples目录即可，例如：

# 如果需要在`expr_codegen`中使用，需要有`ts_`等前权，这里导入提供了前缀
from polars_ta.prefix.tdx import *
# 导入wq公式
from polars_ta.prefix.wq import *

# 演示生成大量指标
df = df.with_columns([
    # 从wq中导入指标
    *[ts_returns(CLOSE, i).alias(f'ROCP_{i:03d}') for i in (1, 3, 5, 10, 20, 60, 120)],
    *[ts_mean(CLOSE, i).alias(f'SMA_{i:03d}') for i in (5, 10, 20, 60, 120)],
    *[ts_std_dev(CLOSE, i).alias(f'STD_{i:03d}') for i in (5, 10, 20, 60, 120)],
    *[ts_max(HIGH, i).alias(f'HHV_{i:03d}') for i in (5, 10, 20, 60, 120)],
    *[ts_min(LOW, i).alias(f'LLV_{i:03d}') for i in (5, 10, 20, 60, 120)],

    # 从tdx中导入指标
    *[ts_RSI(CLOSE, i).alias(f'RSI_{i:03d}') for i in (6, 12, 24)],
])

设计原则

  1. 调用方法由成员函数换成独立函数。输入输出使用Expr，避免使用Series
  2. 优先实现wq公式，它仿WorldQuant Alpha公式，与官网尽量保持一致。如果部分功能实现在此更合适将放在此处
  3. 其次实现ta公式，它相当于TA-Lib的polars风格的版本。优先从wq中导入更名
  4. 最后实现tdx公式，它也是优先从wq和ta中导入
  5. talib的函数名与参数与原版TA-Lib完全一致
  6. 如果出现了命名冲突，建议调用优先级为wq、ta、tdx、talib。因为优先级越高，实现方案越接近于Expr

指标区别

请参考compare

空值处理

请参考nan_to_null

TA-Lib封装的演化

  1. Expr.map_batches可以实现调用第三方库，如TA-Lib, bottleneck。但因为对输入与输出格式有要求，所以还需要用函数对第三方API封装一下。
    • 输入输出都只能是一列，如要支持多列需转换成pl.Struct。事后pl.Struct要拆分需使用unnest
    • 输出必须是pl.Series
  2. 参数多，代码长。开始使用register_expr_namespace来简化代码
    • 实现代码helper.py
    • 使用演示demo_ta1.py
    • 优点：使用简单
    • 不足：成员函数调用模式不便于输入到遗传算法中进行因子挖掘
    • 不足：__getattribute__动态方法调用非常灵活，但失去了IDE智能提示
  3. 前缀表达式。将所有的成员函数都转换成公式
    • 实现代码wrapper.py
    • 使用演示demo_ta2.py
    • 优点：可以输入到遗传算法
    • 不足：__getattribute__动态方法调用非常灵活，但失去了IDE智能提示
  4. 代码自动生成。

开发调试

git clone --depth=1 https://github.com/wukan1986/polars_ta.git
cd polars_ta
pip install -e .

注意：如果你在ta或tdx中添加了新的函数，请再运行tools下的prefix_ta.py或prefix_tdx.py，用于生成对应的前缀文件。前缀文件方便在expr_codegen中使用

参考

About

Technical Analysis Indicators for polars

License:MIT License

Languages

Language:Python 100.0%