yuyuliangyu / matlab-vine-copula

这是一个用matlab编写的vine-copula

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data

这是一个用matlab编写的vine-copula 参考的文献是 Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns(J. Dißmann, E. C. Brechmann∗, C. Czado, D. Kurowicka) 提供的数据是亚洲某五个地区的指数,仅供参考

主函数

主函数为build_vine.m,其余文件为function函数或者mat数据

注意

需要注意的是: 成功设计了vine-copula的拟合函数,但是并没有编写vine-copula的模拟函数。 基本的分布函数只涉及正太,t,Clayton等基础分布 有相关领域的人员编写了用matlab结合c++的vine-copula代码,而此文件全是matlab代码。

其实以上注意事项原因归结于matlab并没有成熟的统计分布相关的函数(但是c++有相应的强大工具),这对于求解vine-copula中的逆分布是一个极大的困难。而此文件只设计了一些基础的分布函数,例如正太,t,clayton等, 这些都是在matlab2018中有的数据。

展望

希望相关学者专家可以提供思路,欢迎指证~ by yuyu , a student from zhejiang gongshang university

About

这是一个用matlab编写的vine-copula

https://github.com/yuyuliangyu/data


Languages

Language:MATLAB 100.0%