yutiansut / xman

证券高频量化交易系统，提供抢板、半路板服务。

XMan 量化交易系统使用说明 {#mainpage}

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系统介绍

xman高频量化交易系统，由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发，采用基于实时交易领域的全内存交易方案，支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。

环境安装

操作系统

需要centos 7.2及以上版本;

gcc 9.2.0

wget https://down.24kplus.com/linux/gcc/gcc-install.sh chmod +x gcc-install.sh && ./gcc-install.sh

编译

cd build && makefile.sh

文档生成

安装doxygen、graphviz生成对应的帮助文档

系统架构

目录结构

目录	文件	说明
bin
	xman	框架服务
	xbasket	盘中抢板程序
	xload	策略加载服务
	xpurch	新股新债申购
	xwebserver	对外服务程序,提供基于websocket的协议接口
	xauction	集合竞价抢单程序
conf
	system.conf	进程绑核及行情订阅配置
	user.conf	用户配置
	mds_client.conf	行情配置
	oes_client.conf	交易配置
	sdb.conf	内存配置
data
	plot.conf	策略管理
	submkt.csv	订阅行情文件,只在system.conf配置项oesmkt.resub为1时生效
sbin
	xhisday	历史行情处理
	xhorder	手工报单
	xbtest	策略回测
logs

进程说明

XMan(框架服务)

###############################################################
#    量赢策略交易平台 (2.0.0)  
# -a [all] 初始化并启动程序
#                                                             
# -i[init] 初始化数据及建立内存
# -m[market] 启动行情接受,需要先init
# -t[trade] 启动交易处理,需要先init
# -o[xorden] 启动交易处理,需要先init
# -r[xrebld] 重建丁单薄,需要先init
# -n[xrsnap] 生成重建后快照,需要先init
# -y[xstore] 存储重构好的快照,需要先init
# -x[xetick] 存储逐笔数据,需要先init
#                                                             
# -e[export] 导出行情
# -p[print] 打印当前系统状态
#                                                             
# -s[stop] 停止程序并清理内存
###############################################################

xload(策略加载服务)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# 默认不带参数,加载data\plot.conf策略
# -t [type]操作类型,-1:默认,0:帮助,1:按证券代码+本地单号修改测量,2:按策略编号修改,3:按证券代码修改所有策略状态,4:按本地单号修改策略状态
# -c [customer] 客户号
# -m [market] 市场,1:上海,2:深圳
# -s [security] 证券代码
# -b [bstype] 买卖方向,1:买入,2:卖出
# -l [localid] 策略请求编号,data\plot.conf中的块内容
# -r [run] 修改的策略状态,1:启动,其它停止
# -p [plotid] 策略编号

# -u [localids]篮子标号,data\plot.conf块内容
# -d [cdl]撤单率，万分比
# 修改策略【按证券代码(需要输入-c -m -s -b -l -r)|按策略编号(-c -p -r)】
# 如：
# 1. 按证券代码启动策略
# ./xload -t1 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -l3 -r1
# 2. 按策略编号停止策略
# ./xload -t2 -ccustomer -p30000487 -r0
# 3. 按证券代码启动策略
# ./xload -t3 -m1 -s600837 -r1
# 4. 按本地单号停止策略状态
# ./xload -t4 -l3 -r0
# 5. 按篮子修改正确代码撤单率
# ./xload -t5 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -u1,2 -d12
###############################################################

xhisday(历史行情处理)

###############################################################
#    量赢策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [2:tsnap2csv(转重构后的快照),3:trade2csv(转交易),4:tick2csv(转逐笔和快照)]
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道
###############################################################

xhorder(手工报单)

###############################################################
#     手动交易 1.0.0 
# -t [业务模式 0:交易,1:查询行情,2:查资金,3:查持仓
# -c [客户号]
# -m [市场 1:上海,2:深圳(默认)] 
# -s [证券代码 6位] 
# -b [买卖 1: 买入,2:卖出(默认),3:逆回购卖出, 4:撤单]
# -p [价格为实际价格*10000的整数]
# -q [买卖数量]
# -l [撤单编号]
###############################################################

xbtest(策略回测)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [1:backtest(回测平台启动),2:运行(设置策略后启动运行)
# -i [staticfile] 静态文件二进制,回测时指定静态文件
# -q [mktstorefile] 行情二进制文件，回测时指定
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道号
# -v [volume] 回放多少条暂停对应的时间
# -k [time] 暂停的时间ms
###############################################################

策略文件说明

篮子全局参数

字段	中文	说明
plotType	策略类型	Basket:抢板程序,BondRob:可转债盘前和收盘抢板
isForbidTrade	是否禁止	0：允许，1禁止
customer	客户号
allowHoldQty	允许最大持有数量
slipBuyTimes	买滑点次数	默认3
slipSellTimes	卖滑点次数	默认5
ordGapTime	委托间隔
ctrGapTime	撤单间隔
isCtrlStop	撤单后是否停止	0:不停止,其他停止
isAutoCtrl	是否允许自动撤单	1:自动撤单,0:不自动撤单
isOpenStop	涨停打开后是否继续下单	0:涨停停止,1:涨停不停止
beginTime	开始委托时间	HHMMSSsss
endTime	结束委托时间	HHMMSSsss

抢板买(xbasket)

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	1：买
4	conPx	信号价格	-1：涨停价,其它实际价格 * 10000
5	ordPx	买卖价格	-1：涨停价,其它实际价格 * 10000
6	qtyType	委托数量类型	0:数量，1：资金,卖出固定为0
7	money,qty	委托金额or数量	数量或金额
8	cdl	买一撤单率	0:不控制，其他万分比
9	askQty	卖一未成交量	-1:不控制，其他未成交数量
10	buyMoney	买一封单金额		买一封单金额，万元
11	buyCtrlMoney	买一封单不足撤单	-1:不控制，其他万元
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志	买入时0：抢板
14	kpzdf	开盘涨幅	小于-2000不控制
15	upperQtyMulty
16	upperQtyMultyMin
17	nxtCtrlMoney	封板后1分钟成交量撤单	0,生效	万元
18	followCtrlMoney	封板后连续2分钟成交量撤单	0,不生效	万元

半路买(xbasket)

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	1：买
4	conPx	最低涨幅		万分比
5	ordPx	最高涨幅		万分比
6	qtyType	委托数量类型	0:数量，1：资金,卖出固定为0
7	money,qty	委托金额or数量	数量或金额
8	cdl	涨速		万分比,实际涨速大于该值时通过
9	askQty	主买与流通股比例		主买与流通股比例,万分比
10	buyMoney	1分钟成交金额		万元
11	buyCtrlMoney	3分成成交金额		万元
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志	2半路
14	kpzdf
15	upperQtyMulty	涨停卖与昨日倍量		万分比
16	upperQtyMultyMin	涨停卖与前5分钟倍量		万分比
17	nxtCtrlMoney	压单/托单比例		万分比
18	followCtrlMoney	压单笔数		压单笔数>设置值,且压单/托单比例 >设置值允许买入

正常卖(xbasket)

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	2：卖
4	conPx	时间批次1		HHMMSSsss
5	ordPx	时间批次2		HHMMSSsss
6	qtyType	委托数量类型	0:数量
7	qty	数量
8	cdl	最低涨速		万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发
9	askQty
10	buyMoney	1分钟成交金额		最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11	buyCtrlMoney	最高涨速		万分比，最高涨速要>=最低涨速
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志	0:正常卖出
14	kpzdf	开盘涨幅	小于-2000不控制，该值设置要小于200	万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出
15	upperQtyMulty	拉高涨幅	为0,拉高回落不触发	万分比
16	upperQtyMultyMin	回落涨幅		万分比
17	nxtCtrlMoney	托单/压单比例		万分比
18	followCtrlMoney	托单笔数		托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出

2023.11.04 启动开张涨幅、拉高涨幅、回落涨幅字段；

盈利卖出(xbasket)

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	2：卖
4	conPx	时间批次1		HHMMSSsss
5	ordPx	时间批次2		HHMMSSsss
6	qtyType	委托数量类型	0:数量
7	qty	数量
8	cdl	最低涨速		万分比
9	askQty
10	buyMoney	1分钟成交金额		当前成交金额或最近2分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11	buyCtrlMoney
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志	6:盈利卖出
14	kpzdf
15	upperQtyMulty
16	upperQtyMultyMin
17	nxtCtrlMoney
18	followCtrlMoney

篮子买卖

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	1:买,2：卖
4	conPx	信号价格	0自动转为涨停价	转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5	ordPx	实际价格	0自动转为涨停价	转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6	qtyType	委托数量类型	0:数量
7	qty	数量
8	cdl
9	askQty
10	buyMoney
11	buyCtrlMoney
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志
14	kpzdf
15	upperQtyMulty
16	upperQtyMultyMin
17	nxtCtrlMoney
18	followCtrlMoney

集合竞价抢板(xauction)

序号	字段	中文	取值	说明
1	market	市场	1：上海，2：深圳
2	securityId	证券代码		证券代码
3	bsType	买卖方向	1:买,2：卖
4	conPx	信号价格	0自动转为涨停价	转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5	ordPx	实际价格	0自动转为涨停价	转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6	qtyType	委托数量类型	0:数量,1:金额
7	qty or money	数量
8	cdl	封单比例		万分比,集合竞价买二量/集合竞价买一量
9	askQty	封单不足数量		对应封单数量不足,(尾盘集合竞价时填-1)
10	buyMoney
11	buyCtrlMoney
12	isNoneTrade	是否允许交易	0：允许，1：不允许
13	sign	标志	0:开盘集合竞价抢单,1:收盘集合竞价抢单
14	kpzdf
15	upperQtyMulty
16	upperQtyMultyMin
17	nxtCtrlMoney
18	followCtrlMoney

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公众号： 量赢科技