OpenQuant软件的人工调仓工具
在某些情况下会遇到需要人工调整OQ投资组合持仓的情况:
- 在外部系统中调整了持仓,需要在OQ中维护起来;
- 老策略下线,新策略上线,持仓需要平移到新策略;
- OQ或策略的Bug导致持仓没有正确记录需要修正;
- 其它情况
- 将生成的dll与依赖dll复制到OpenQuant安装目录
- OpenQuant->Tools->Options->Environment->Custom Windows,然后添加对应dll即可
-
界面CustomWindow->PortfolioWindow
-
黄色单元格。选中高亮后可以按F2进行编辑
-
红色行。表示无子投资组合的投资组合,其子节点下挂的全是持仓。可以编辑投资组合的资金
-
绿色行。表示持仓。可以编辑持仓的多空数量
-
Symbol中的黄色单元格。输入合约代码后可以在当前子节点下添加新持仓。
-
建议只在红色行与绿色行中的黄色单元格中操作,白色行操作会带来维护上的麻烦。
-
通过 All(全部)/PortfolioOnly(只显示投资组合)/Position(只显示持仓) Refresh切换显示
-
Export/Import可以导入导出投资组合与持仓
- Long/Short字段编辑前需要提前编辑好EntryPrice(成交价)与EntryDate(成交时间)。部分用户可能在策略中通过Position.Fills来判断今昨,所以EntryDate很重要
- AccountValue字段编辑前需要提前编辑好EntryDate
- OpenQuant会在父Portfolio中归集子Portfolio的持仓,同时还可以在父Portfolio中额外添加持仓。建议不要主动在同一节点下出现持仓与投资组合并列的情况。
- 导出成csv文件。记录的顺序为:1投资组合,2子投资组合持仓,3父投资组合持仓
- 导入记录中为目标持仓表。
- 先根据1投资组合建立各种节点,
- 再根据2子投资组合持仓建立持仓,由于OQ框架的机制,会自动归集到父投资组合持仓。
- 最后到3父投资组合持仓记录时,由于对比后发现持仓相同,所以不调整
- 可以通过构造csv,生成昨仓与今仓
- 第一条记录是某合约昨天收盘后的持仓数,昨天的时间
- 第二条记录是某合约今天收盘后的持仓数,今天的时间
- 导入后的最终持仓是第二条记录的,OrderManager界面中可以观察到完整的调仓过程