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量化研究-券商金工研报复现

Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdata 和 tushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

指数择时类

1. RSRS择时指标
   • 原始
   • 修正
   • 本土改造
2. 低延迟趋势线与交易择时（LLT均线，本质为一种低阶滤波器)
3. 基于相对强弱下单向波动差值应用
4. 扩散指标
5. 指数高阶矩择时
6. CSVC框架及熊牛指标
   • a. CSVC为一个防过拟框架
   • b. 熊牛指标
7. 羊群效应
8. 小波分析择时
9. 时变夏普
10. 北向资金交易能力一定强吗
11. 择时视角下的波动率因子
12. 趋与势的量化定义研究
13. 基于点位效率理论的个股趋势预测研究
14. 技术指标形态识别
    • 复现《Foundations of Technical Analysis》

因子

1. 基于量价关系度量股票的买卖压力
2. 来自优秀基金经理的超额收益
3. 市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源
4. 多因子指数增强的思路
5. 特质波动率因子
6. 处置效应因子
7. 技术因子-上下影线因子
8. 聪明钱因子模型
9. A股市场中如何构造动量因子？
10. 振幅因子的隐藏结构
11. 高质量动量因子选股
12. APM因子改进模型
13. 高频价量相关性，意想不到的选股因子

量化价值

1. 罗伯·瑞克超额现金流选股法则
2. 华泰FFScore

组合优化

1. DE进化算法下的组合优化