cointegration-analysis
There are 0 repository under cointegration-analysis topic.
IgorWounds / Find-Cointegrated-Crypto-Pairs
Finding Cointegrated Crypto Pairs with Binance API
Language:Jupyter Notebook 16chenzhivis / Emission-Control-Global-Warming-Analysis-and-Prediction
This project is about energy efficiency and renewable energy topic. Developed multivariate time series model to forecast global warming. Analyzed various causes of global warming including energy consumption, emissions; examined correlation and causality of temperature, CO2 concentration, population time series. Discovered the logical connections, contributory factors, etc.
Language:Jupyter Notebook 8Jspano95 / Jspano_MScQFin_Thesis
Supporting code for UvA Masters of Quantitative Finance thesis in CDS/Bonds arbitrage trading
Language:Jupyter Notebook 3- Language:Jupyter Notebook 2
- Analysis-and-Forecasting-of-Financial-Time-Series-Selected-Cases
JaydipSen / Analysis-and-Forecasting-of-Financial-Time-Series-Selected-Cases
This repository of codes includes in the R and Python programs used in the six chapters of my published book titled "Analysis and Forecasting of Financial Time Series: Selected Cases". The book is published by Cambridge Scholars Publishing, New Casle upon Tyne, United Kindoam, in 2022.
cointegration-analysiscointegration-strategyegarchgarch-modelsgjr-garchhierarchicalhierarchical-clusteringlstm-modellstm-neural-networksmean-variance-optimizationoptimization-algorithmsportfolioportfolio-optimizationriskrisk-analysistime-seriestime-series-analysistime-series-forecastingtime-series-prediction monyakenes / VECM-
The code lets you create, plot, estimate Vector Error Correction Models on FANG stocks.
Language:R 1- Language:R 1
- ujdemografiaiprogram
MarcellGranat / ujdemografiaiprogram
Tanulmányomban az egy főre eső GDP és munkanélküliség teljes termékenységi arányszámra gyakorolt hatását elemzem. A választott eszközök között szerepel az Engel-Granger kointegrációs teszt, amellyel megerősítettem a hipotézist, hogy szomszédos országok termékenységi rátájának alakulása általában nagyobb egyezőséget mutat, melynek magyarázata lehet a közös gazdasági környezet és kultúra. Második választott eszköz a vektor autoregresszív modellek készítése, melyekből levonható konklúzió, hogy a GDP/fő pozitívan, míg a munkanélküliségi ráta negatívan befolyásolja a termékenységi arányszámot, de kettő közül előbbi alakulása fontosabb. Harmadik eszközként panel modellt választottam a Magyarországi megyékre, mely tanulmányom fő hozzáadott értékét képviseli. Statisztikailag szignifikáns magyarázóváltozónak bizonyult GDP/fő, hatása egy évvel később érvényesül, továbbá határhatása csökkenő, és 7 340 000 Ft-ig, amely fölött egyedül Budapest van, növeli a TTA értékét. Ez alapján elmondható, hogy a termékenységi ráta növelése szempontjából a szegényebb régiók egy főre eső bruttó kibocsátásának emelése javasolt.
0 - Time_series_nasdaq-project
olesyamba / Time_series_nasdaq-project
Time series preprocessing. (G)ARCH, VECM, VAR modeling on stock data.
Language:R 0
