Pythonを用いたアルゴリズムトレードアプリケーションを構築する。
UdemyのPython+シストレの教材を参考に、GMOコインのFX APIを用いて 自動トレードを行う。
売買結果を保存するため、データベースとの連携も行う。 Dockerなどの仮想環境は構築しないことにする。
streamは稼働し続ける。
指定したduration(デフォルトは4h)のスパンで、
データフレームを作成し、モメンタムの分析を行う。
シグナルが点灯したら、次のローソクのopenで購入する。
トレードを監視するオブジェクトを作成してトレードの管理を行う。(TradeBaseクラス)
- streamデータから4H足のキャンドルデータを保存する
- streamデータを使用してmomentumのリアルタイム判定を行う(売り買いのシグナルの発生)
- streamデータが入ってきたら、pd.DataFrameに格納して、momentumを計算する
- 売買のAPIの実装
- 売買可能なスプレッド幅の判定
- スプレッドが大きい時には取引をせず、スプレッドが収まるまで保留する
- クラウドへのデプロイ(安定稼働のため)
- sshでアクセスして、遠隔でトレードの実行、中断の操作をできるようにする(digital oceanを使うなど。 )
- 暴落時の緊急決済を実装する
- midではなく、ask, bidの値で判定する
- プログラム実行時に、positionの有無を確認する
- loggingの実装を整理する
- 取引時間外のデータを削除する
- 適切な例外処理を行う
- 取引時間外はプログラムの実行を停止またはスリープするようにスケジューリングする