1:四种常用日内CTA策略介绍及实现 出处
1.1 Dual Thrust策略
1.2 R-Breaker策略
1.3 菲阿里四价策略
1.4 空中花园策略
1.5 横盘突破
1.6 基于固定百分比幅度的转向交易
1.7 HANS123
1.8 日均ATR波动性突破
1.9 ORB失败突破
1.10分时均价黄线
1.11日内ATR波动性突破
2:商品期货中长线量化交易策略 出处
商品期货市场中长线量化策略中，比较经常被采用的策略模型，大致包括均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略四类。
2.1: 均线策略
2.2:动量策略
2.3:长区间突破策略
2.4:Aberration策略 各类策略的简单优劣对比
2.5:Andromeda
2.6:Checkmate
2.7:Golden SX
2.8:Ready-Set-Go
2.9:STC S&P Daytrade trading system
3:商品期货套利策略 出处
套利策略一般包括期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等。
对于商品期货而言,期现套利必须交易大量的商品实物,这对大多数机构投资者而言并不合适。因此,我们仅介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。
3.1: 跨期套利
3.2: 跨市场套利
3.3: 跨品种套利
量化的字面含义其实表明是对收益和风险进行数量化建模管理。通常是结合“对冲”俩字一起使用。量化对冲策略即同时利用量化手段和对冲技巧的投资策略。经典的量化对冲策略有市场中性策略、事件驱动套利策略三种。
4.1: 主要策略图示
4.2: 市场中性策略
4.3: 套利策略
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- 价值投资 -- 三一投资管理公司价值选股法
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- 量化投资学习【经典指标】之人气指数（AR）
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- Bollinger Bandit Strategy
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- 多均线策略
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- 【钟摆理论2】——价值中枢
- 【钟摆系列3】——单股票价值中枢动态调仓
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- 配对交易 - 以回测期间两股的股价比值的均值作为价值中枢
- 在配对交易的基础上增加了协整判断（每隔一段时间更新股票组合）
- 银行股配对交易
- 银行股低PB轮换策略
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- 小市值策略的探索性研究（三）重要！有进展了！戳进来戳进来！
TA-Lib 用中文可以称作技术分析库，是一种广泛用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，可以大大方便我们量化投资中编程工作，内容包括：
- 多种指标，如ADX, MACD, RSI, 布林轨道等等
- K线形态识别，如黄昏之星，锤形线等等
- Ta-Lib用法介绍！
- 指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib
- 量化投资学习【TA-LIB】之MACD
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技术分享2：QLS教程, 英文版:Quantopian Lectures Series , Quantopian上一组非常不错的系列教程
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- 【QLS7】参数估计的不稳定性, 夏普比和移动平均说明均值和方差的不确定
- 【QLS-8】模型设定, 回归预测时自变量、因变量和函数形式的选取
- 【QLS9】回归模型假设的违背,无偏的、一致的和有效的
- 【QLS10】回归分析, 估计相关变量间的相关系数
- 【QLS12】套利定价理论, 计算两种资产期望收益率和预测未来价格
- 【QLS15】最大似然法（MLE）, 利用MLE对资产收益率进行建模
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