quant_feature_engineering
feature engineering for quant
用于生成资产的特征工程项目,主要输入数据为价量数据,输出为短期涨跌或者是短期相对大盘的涨跌(超额收益)
输入数据格式为dataframe,索引为date,字段为open high low close volume
调用示例
import feature_engineering as fea_eng
#生成特征函数列表
feature_funcs=fea_eng.my_features_functions()
my_func_name_list=feature_funcs.get_all_methold()
func_list=[]
for func_name in my_func_name_list:
func_list.append(eval("feature_funcs."+func_name))
#生成特征,25是滚动天数
my_fea_eng=fea_eng.feature_engineering(func_list,25)
pip_df_result=my_fea_eng.output_feature(data)