Репозиторий для аналитики, связанной с портфельным анализом. На данный момент содержит скрипт на Python в формате Jupyter ноутбука - portfolio_optimization.ipynb, в котором реализован метод Шарпа для портфельной оптимизации двумя способами:
- Симуляцией Монте-Карло.
- Алгоритмом SLSQP библиотеки SciPy.
Вычисления в ноутбуке периодически обновляются.
Для управления зависимостями в проекте используется Poetry.
notebooks- директория с ноутбуками.images- логотипы использованных библиотек.pyproject.toml- описание пакета для Poetry и основные зависимости.poetry.toml- конфигурация Poetry.poetry.lock- подробное описание зависимостей.
Можно использовать виртуальное окружение для запуска скрипта. Для создания виртуального окружения можно использовать стандартную библиотеку venv. Все зависимости зафиксированы в requirements.txt. Для установки зависимостей наберите команды:
python -m venv .venv
.venv/scripts/activate
pip install -r requirements.txt
Альтернативный и рекомендуемый способ управления зависимостями - через Poetry:
poetry install