本项目是上交所流行情MDGW网关接入解析程序，通过Go语言实现。
上交所通过EzSR和MDGW发布Level1行情，后续会逐步转向MDGW流模式行情。
MDGW（Market Data GateWay）行情网关，固定提供行情任务和文件任务。对于行情接收任务，以Binary或者STEP接口规范进行转发，也可以选择是否落地mktdt格式的行情文件。技术架构如下：
笔者最近在学习Go语言，学习编程最好的方法就是去实践，在这个过程中”踩坑“和实现各种需求是最”便捷“的一条路。Just Do Coding!
ssemdgw实现的主要功能有：
- 连接MDGW行情网关，完成会话；
- 根据binary接口规范完成行情数据的接收和解析；
- 行情转发，当其他VSS连接ssemdgw之后，ssemdgw会转发行情数据。
ssemdgw基本架构如下：
（1）系统配置
配置MDGW地址和端口；
配置本地监听端口，等待其他VSS进行连接。
（2）socket连接
ssemdgw启动之后，根据配置的MDGW地址和端口连接MDGW网关；
根据协议规范建立会话。
（3）会话管理
ssemdgw建立会话之后，如果因为网络或者MDGW故障会话断开，可以根据配置的时间间隔重新连接。
（4）数据接收和解析
接收MDGW发送的数据，按照接口规范进行解析。
（5）数据保存
对于接收到的数据保存原始以及解析后的明文数据。
（6）行情转发
其他行情接收模块连接ssemdgw之后，ssemdgw会转发收到的行情数据。
json格式，通过Go语言自带的encoding/json解析和处理；
定义结构体:
type SysConf struct {
Gatewayip string `json:"GateWayIP"`
Gatewayport int `json:"GateWayPort"`
Localip string `json:"LocalIP"`
Localport int `json:"LocalPort"`
Backdir string `json:"BackDir"`
}https://www.infoq.cn/article/boeavgkiqmvcj8qjnbxk
（1）连接过程
-
通过TCP协议连接MDGW网关， ssemdgw发起TCP请求，如果连接失败，等待配置时间间隔后重新连接；
-
如果TCP连接建立之后因网络问题出现中断，也等待配置时间间隔后重新发起连接；
-
或者在配置的时间内收不到消息。
（2）配置项
- 超时时间（timeout），TCP接收超时时间配置；
- 连接时间间隔（conn_inteval），重新发起连接的间隔时间。
（3）实现方法
通过golang语言net库实现连接。
MDGW行情网关协议如下：
（1）登录过程
- ssemdgw完成TCP连接之后，发送登录消息，然后接收登录验证消息，如果验证失败（可能是由于用户名、密码等验证错误），解析注销消息获取原因；
- 如果登录成功，解析登录成功消息。
（2）心跳消息
- 用于监控通信连接的状况；
- 当连接的任何一方在心跳时间间隔（由 HeartBtInt 域指定）时间内没有接收或发送任何数据的时候，需要产生一个心跳消息并发送出去；
- 如果接收方在 2 倍心跳时间间隔内都没有收到任何消息的时候，那么可认为行情会话出现异常，可以立即关闭 TCP 连接。
（3）注销消息
- 发起或者确认行情会话终止；
- 未经注销消息交换而断开连接，一律视为非正 常的断开。
（4）消息组成
- 每条消息有消息头、消息体和消息尾组成，消息最大长度为8K字节。
- 头部格式：
- 消息尾:
（5）消息验证算法
uint32 CalcChecksum(const char* buffer, uint32 len)
{
uint8 checksum = 0;
uint32 i = 0;
for (i = 0; i < len; i++)
{
checksum += (uint8)buffer[i];
}
return (uint32)checksum;
}（1）消息字段类型
参照《规范》中的消息字段的类型：
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| char[x] | 代表该字段为字符串，x 代表该字符串的最大字节数，x 为 大于零的数字，例如 char[5]代表最大长度为 5 字节的字符串；当最大长度大于实际长度时，右补空格。字符串使用 GBK 编码 |
| int,uint | 代表该字段为整型数值，如 uint32 表示 32 位无符号整数， int64 表示 64 位有符号整数 |
| Nx、Nx(y) | 与 int、uint 一并使用，用于给出该整型数值实际表示的业 务字段的长度（精度）: Nx 代表最大长度为 x 位数字的整数；Nx(y)代表最大长度为 x 位数字，其中最末 y 位数字为小数部分 |
其中，Nx(y)解析之后需要进行转换。
（2）golang内置类型
有对应的byte、int/uint8、int/uint16、int/uint32、int/uint64。
（3）主要消息类型定义
const LoginMsgType = "S001"
const LogoutMsgType = "S002"
const HBMsgType = "S003"
type MsgHeader struct {
msgType [4]byte
SendingTtime uint64
MsgSeq uint64
BodyLength uint32
}
type MsgTail struct {
CheckSum uint32
}
//登录消息
type LoginMsg struct {
Header MsgHeader
SenderCompID [32]byte
TargetCompID [32]byte
HeartBtInt uint16
AppVerID [8]byte
Tail MsgTail
}
//注销消息
type LogoutMsg struct {
Header MsgHeader
SessionStatus uint32
Text [256]byte
Tail MsgTail
}
//心跳消息
type HeartBtMsg struct {
Header MsgHeader
Tail MsgTail
}
//市场状态消息
type MktStatusMsg struct {
Header MsgHeader
SecurityType uint8
TradSesMode uint8
TradingSessionID [8]byte
TotNoRelatedSym uint32
Tail MsgTail
}
//行情快照
type SnapMsg struct {
Header MsgHeader
SecurityType uint8
TradSesMode uint8
TradeDate uint32
LastUpdateTime uint32
MDStreamID [5]byte
SecurityID [8]byte
Symbol [8]byte
PreClosePx uint64
TotalVolumeTraded uint64
NumTrades uint64
TotalValueTraded uint64
TradingPhaseCode [8]byte
}
//指数行情快照
//根据条目个数需要进行扩展
type IndexSnap struct {
SnapData SnapMsg
NoMDEntries uint16
MDEntryType [2]byte
MDEntryPx uint64
}
//竞价行情快照
type BidSnap struct {
SnapData SnapMsg
NoMDEntries uint16
MDEntryType [2]byte
MDEntryPx uint64
MDEntrySize uint64
MDEntryPositionNo uint8
}
根据接口规范，指数行情和竞价行情有扩展字段，不同类型设置“行情条目个数”，根据行情条目个数确定消息的长度。
ssemdgw通过TCP协议进行连接，并设置socket超时时间。采用Golang的标准库net。
type MdgwSock struct {
laddr, raddr *net.TCPAddr
lconn, rconn io.ReadWriteCloser
}通过Dial 函数发起tcp连接。
创建消息之后，通过tcp进行发送登录消息，如果发送失败，返回等待下次重新连接，如果发送成功，等待接收反馈，如果等待接收超时，返回等待下次重新连接。
如果验证失败，程序退出。
会话建立之后行情服务器发送数据，通过Buffer接收缓存。
然后判断是否收到完整的数据包，如果没有收到继续接收数据；
收到完整数据包之后，基于数据包格式解析Buffer中内容。
从socket读取之后，放入到Buffer中。
先判断长度是否大于等于数据包头部；
然后根据头部中数据包长度，检查buffer中是否缓存了
针对完整的一个数据包，通过规范中数据包校验算法进行校验。
取出数据包头部，根据消息类型解析不同的消息类型。
对于接收的原始二进制数据和解析后的数据按照文件方式进行保存。
接收的原始数据包，按照二进制方式进行保存。
对于解析后的数据按照文件方式进行保存，保存格式如下：
时间、代码、最新价格、成交量、成交金额、交易状态
连接交易所MDGW网关之后，实时接收数据，保存最新的快照数据。其他行情模块连接之后，先发送最新的快照数据，然后实时转发从MDGW接收的快照行情。
在配置端口进行socket监听，等待下游VSS程序接入。
下游VSS程序接入之后，通过epoll方式进行处理。
从MDGW接收到行情之后，基于公平队列的方式，向连接的VSS程序发送行情数据包。
按照接口规范，连接双方在数据发送的空闲期间应主动发送心跳消息，通过心跳消息可以监控行情会话的状态。
按照定时周期发送发送，如果VSS超过两个HeartBtIntl指定的周期内没有收到MDGW发送的消息，则会话被认为是可能存在异常，VSS需要重新建立行情会话。
通过goroutine按照周期向MDGW发送心跳消息。连接建立成功之后，间隔发送。考虑到后续发送注销消息等的逻辑和心跳发送时分开的，因此需要注意socket写入的“同步”。
MDGW会主动断开与VSS之间的连接。
- MDGW与交易所主机连接异常；
- VSS未能及时处理MDGW发送的数据，导致MDGW内积压的待发送消息超过特定阈值。
MDGW程序通过多个goroutine完成接收和解析工作。
main函数启动运行，读取配置文件，然后连接MDGW网关、根据协议发送验证消息。如果验证失败，则程序退出。如果验证成功，则启动数据接收goroutine以及数据解析goroutine。
从MDGW网关接收发送的行情数据，判断是一个完整的消息之后，放入到有缓冲的管道中。
从管道接收消息之后，根据不同的消息类型进行解析。
数据接收和数据解析之间通过channel进行通信。
定时向socket发送心跳消息。根据MDGW协议，VSS断开连接的时候发送注销消息，需要通过sync信息“同步”访问。