hermian / USAP

어퍼스 섹터 알파 플러스

USAP(Upers Sector Alpha Plus)

어퍼스 섹터 알파 플러스

• https://m.blog.naver.com/jwtessa/222029243868

참고

• https://m.blog.naver.com/htk1019/221588145775
• https://alphaarchitect.com/2019/07/11/momentum-quality-and-r-code/
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vROcemqqycHHpasQLwkYwJClLlvyMFP--2RTFE239pXHnXnNuJA-ey_rUYdEaniMeWPY1HdHiwDvfSG/pubhtml?gid=289693522&single=true
• https://cafe.naver.com/spoonchanger

dollar_assets_weights = r1.get_security_weights()*0.5
kbase123_weights = r2.get_security_weights()*0.5
security_weights = bt.merge(kbase123_weights, dollar_assets_weights)
security_weights = security_weights['2002-02-01':]
security_weights.plot.area(stacked=True, alpha=0.7, legend=False, cmap='jet', figsize=(16,6));

ChangeLog

2021/12/8

• 대통합_LAA_Without_IEF.ipynb (#2) 추가
• 대통합_LAA.ipynb 갱신 (gold_H 를 새로 만들어서 재 테스트 기존 보다 약간 안좋은 듯?)

2021/12/5

• 대통합_LAA.ipynb (#1) 추가

2021/11/25

• 미국달러자산_현금추가.ipynb <- 기존대비 더 좋지 않다. MDD(Avg Drawdown) 나 CAGR이나

202111-21

• 미국달러레버리지자산.ipynb, 대통합달러레버.ipynb 추가

• 미국달러자산SPY.ipynb, 대통합SPY.ipynb 추가

• ID2 외국인 수급 데이터 오류 정정

  • ID2_외국인수급_데이터수정.ipynb
  • index.go.kr데이터는 외국인 보유 주식수에 현재 주가데이터를 반영한 것이라 백테스트에 맞지 않음
  • 대신증권 HTS에서 투자자별매매동향(거래대금, 순매수) 데이터를 다운로드 후 cumsum한 것으로 테스트 변경

• ID2 외국인수급+개인수급역추종 비중

  • ID2_외국인개인수급.ipynb
  • 대통합외국인개인수급.ipynb

• 대통합외국인수급수정.ipynb !!!