Este repositorio tiene como objetivo coleccionar la implementación de los métodos vistos en clase y lograr obtener una calculadora suficientemente robusta de productos financieros dado un mercado determinado.
- Clonar el repositorio, escribir en el archivo "Alumnos" las iniciales de su nombre y hacer pull
- Correr en el código de Black-Scholes.R la función de precio analítico y la de precio por simulación y comparar para distintos Strikes y maturities
- Hacer una función para calcular el precio analítico de una opción digital call (put) y comparar con el precio aproximado utilizando call spreads (put spreads)
- Usar método Vanna-Volga para aproximar el smile de volatilidad dados los inputs de http://www.fabiomercurio.it/consistentfxsmile.pdf pag. 11
- Dada una superficie de precios call, obtener la función de vol local