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RB多策略单品种回测

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quant report

螺纹钢组合策略回测

RB回测

python3 ../backtest.py -sf ./CTA_setting.json -m B -d 2000 -s rb000

组合策略

以趋势策略为主

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                 0                    1
0       第一笔交易  2014-12-17 14:21:00
1     最后一笔交易  2019-08-09 22:58:00
2       总交易次数                6,595
3     多头交易次数                3,311
4     空头交易次数                3,284
5         期末净值                 2.73
6           总盈亏           346,447.59
7       年化收益率                 0.24
8       收益回撤比                -2.53
9         最大回撤           -19,089.72
10  最大回撤百分比                 -0.1
11    平均每笔盈利                52.53
12    平均每笔滑点                22.79
13    平均每笔佣金                  6.9
14            胜率                40.88
15  盈利交易平均值               443.05
16  亏损交易平均值               -217.5
17          盈亏比                 2.04
18    多仓平均利润                 71.0
19    空仓平均利润                33.92
计算按日统计结果
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                   0              1
0       首个交易日:     2014-12-17
1       最后交易日:     2019-08-09
2         总交易日:           1192
3         盈利交易日            517
4       亏损交易日:            663
5         起始资金:         200000
6         结束资金:     546,528.49
7         总收益率:         173.26
8         年化收益:          34.89
9           总盈亏:     346,528.48
10        最大回撤:      -22,970.83
11  百分比最大回撤:          -11.43
12        总手续费:      45,501.52
13          总滑点:        150,240
14      总成交金额:  455,015,150.0
15      总成交笔数:         12,299
16        日均盈亏:         290.71
17      日均手续费:          38.17
18        日均滑点:         126.04
19    日均成交金额:     381,724.12
20    日均成交笔数:          10.32
21      日均收益率:           0.08
22      收益标准差:           0.78
23    Sharpe Ratio:           1.67
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