螺纹钢组合策略回测
python3 ../backtest.py -sf ./CTA_setting.json -m B -d 2000 -s rb000
以趋势策略为主
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0 1
0 第一笔交易 2014-12-17 14:21:00
1 最后一笔交易 2019-08-09 22:58:00
2 总交易次数 6,595
3 多头交易次数 3,311
4 空头交易次数 3,284
5 期末净值 2.73
6 总盈亏 346,447.59
7 年化收益率 0.24
8 收益回撤比 -2.53
9 最大回撤 -19,089.72
10 最大回撤百分比 -0.1
11 平均每笔盈利 52.53
12 平均每笔滑点 22.79
13 平均每笔佣金 6.9
14 胜率 40.88
15 盈利交易平均值 443.05
16 亏损交易平均值 -217.5
17 盈亏比 2.04
18 多仓平均利润 71.0
19 空仓平均利润 33.92
计算按日统计结果
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0 1
0 首个交易日: 2014-12-17
1 最后交易日: 2019-08-09
2 总交易日: 1192
3 盈利交易日 517
4 亏损交易日: 663
5 起始资金: 200000
6 结束资金: 546,528.49
7 总收益率: 173.26
8 年化收益: 34.89
9 总盈亏: 346,528.48
10 最大回撤: -22,970.83
11 百分比最大回撤: -11.43
12 总手续费: 45,501.52
13 总滑点: 150,240
14 总成交金额: 455,015,150.0
15 总成交笔数: 12,299
16 日均盈亏: 290.71
17 日均手续费: 38.17
18 日均滑点: 126.04
19 日均成交金额: 381,724.12
20 日均成交笔数: 10.32
21 日均收益率: 0.08
22 收益标准差: 0.78
23 Sharpe Ratio: 1.67
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