Comparaison de plusieurs méthodes d'optimisation
Par Bastien Déchamps et Mathieu Orhan, étudiants à l'ENPC, département IMI.
Introduction
Dans le cadre du cours d'optimisation et contrôle à l'ENPC, nous avons implémenté et testé plusieurs méthodes d'optimisation dnas un objectif pédagogique (descentes de gradient à pas fixe et variable, Polak Ribiere, BFGS, Newton) sur un problème d'optimisation dont vous pouvez consulter le sujet en PDF ici. Vous pourrez très prochainement accèder à notre rapport complet.
Dépendances
Vous n'avez besoin que de Scilab (gratuit et multiplateforme).
Comment utiliser ce programme
Pour changer d'algorithme ou d'oracle, il suffit de changer la ligne 63 de Moniteur_Skel.sci. En lançant ce dernier script dans Scilab, on peut choisir le pas et d'autres paramètres, puis visualiser la convergence et d'autres données comme le temps de calcul CPU.