一个将表达式转成其它代码的工具
polars语法不同于pandas,也不同于常见的表达式,导致学习难度大,转译还容易出错。所以创建此项目为解决以下问题:
- 提取公共表达式,减少代码量和重复计算
- 对表达式进行化简,便于人理解
- 时序与横截面表达式自动进行分离,解决人难于处理多层嵌套表达式问题
第一阶段开发完成后,发现此项目其实也可以用于生成其它库的代码或语言。所以又重新更名和调整代码。目前已经支持
- Polars
- Pandas
还有很多算子还没实现完全,欢迎贡献代码
由于每位用户的使用场景都各有不同,所以不提供安装包,更多是教会大家如何进行二次开发。
- 通过
git clone --depth=1 https://github.com/wukan1986/expr_codegen.git
或手工下载zip
到本地 - 进入到目录中,通过
pip install -r requirements.txt
安装依赖 - 使用IDE(例如PyCharm或VSCode),打开项目,按需定制
- 运行
demo_cn.py
生成output.py
,将此文件复制到其它项目中,修改数据读取和保存等部分即可
│ requirements.txt # 通过`pip install -r requirements.txt`安装依赖
├─examples
│ demo_cn.py # 中文注释示例。主要修改此文件。建议修改前先备份
│ output_polars.py # 结果输出。之后需修改数据加载和保存等部分
└─expr_codegen
│ expr.py # 表达式处理基本函数
│ tool.py # 核心工具代码。一般不需修改
├─polars
│ │ code.py # 针对polars语法的代码生成功能
│ │ template.py.j2 # `Jinja2`模板。用于生成对应py文件,一般不需修改
│ │ printer.py # 继承于`Sympy`中的`StrPrinter`,添加新函数时需修改此文件
本项目主于依赖于sympy
项目。所用到的主要函数如下:
simplify
: 对复杂表达式进行化简cse
: 多个表达式提取公共子表达式StrPrinter
: 根据不同的函数输出不同字符串。定制此代码可以支持其它语种或库
因为groupby
,sort
都比较占用时间。如果提前将公式分类,不同的类别使用不同的groupby
,可以减少计算时间。
ts_xxx(ts_xxx)
: 可在同一groupby
中进行计算cs_xxx(cs_xxx)
: 可在同一groupby
中进行计算ts_xxx(cs_xxx)
: 需在不同groupby
中进行计算cs_xxx(ts_xxx(cs_xxx))
: 需三不同groupby
中进行计算gp_xxx(aa, )+gp_xxx(bb, )
: 因aa
,bb
不同,需在两不同groupby
中进行计算
所以
- 需要有一个函数能获取当前表达式的类别(
get_current
)和子表达式的类别(get_children
) - 如果当前类别与子类别不同就可以提取出短公式(
extract
)。不同层的同类别表达式有先后关系,不能放同一groupby
- 利用
cse
的特点,将长表达式替换成前期提取出来的短表达式。然后输入到有向无环图(DAG
) - 利用有向无环图的流转,进行分层。同一层的
ts
,cs
,gp
不区分先后 - 同一层对
ts
,cs
,gp
分组,然后生成代码(codegen
)即可
隐含信息
ts
: sort(by=[ASSET, DATE]).groupby(by=[ASSET], maintain_order=True)cs
: sort(by=[DATE]).groupby(by=[DATE], maintain_order=False)gp
: sort(by=[DATE, GROUP]).groupby(by=[DATE, GROUP], maintain_order=False)
即
- 时序函数隐藏了两个字段
ASSET, DATE
,横截面函数了隐藏了一个字段DATE
- 分组函数转入了一个字段
GROUP
,同时隐藏了一个字段DATE
两种分类方法
- 根据算子前缀分类(
ExprInspectByPrefix
),限制算子必需以ts_
、cs_
、gp_
开头 - 根据算子全名分类(
ExprInspectByName
), 不再限制算子名。比如cs_rank
可以叫rank
- 备份后编辑
demo_cn.py
,先修改exprs_src
的定义,添加多个公式,并设置好相应的输出列名 - 观察
exprs_src
中是否有还未定义的函数,须在前面定义,否则python
直接报NameError
- 然后
printer.py
添加对应函数的打印代码。- 注意:需要留意是否要加
()
,不加时可能优先级混乱,可以每次都加括号,也可用提供的parenthesize
简化处理
- 注意:需要留意是否要加
- 还有很多函数没有添加,需要大家提交代码一起完善
- 目前表达式样式优先向WorldQuant 的 Alpha101 靠齐
sympy
不支持==
,而是当成两个对象比较。例如:
if_else(OPEN==CLOSE, HIGH, LOW)
, 一开始就变成了if_else(False, HIGH, LOW)
- 可以用
Eq
来代替,if_else(Eq(OPEN, CLOSE), HIGH, LOW)
。具体示例请参考Alpha101
中的alpha_021
需要转译的部分公式,详细代码请参考 Demo
exprs_src = {
"expr_1": -ts_corr(cs_rank(ts_mean(OPEN, 10)), cs_rank(ts_mean(CLOSE, 10)), 10),
"expr_2": cs_rank(ts_mean(OPEN, 10)) - abs(log(ts_mean(CLOSE, 10))) + gp_rank(sw_l1, CLOSE),
"expr_3": ts_mean(cs_rank(ts_mean(OPEN, 10)), 10),
"expr_4": cs_rank(ts_mean(cs_rank(OPEN), 10)),
"expr_5": -ts_corr(OPEN, CLOSE, 10),
}
转译后的代码片段,详细代码请参考Polars版
def func_2_cs__date(df: pl.DataFrame):
df = df.with_columns(
# expr_4 = cs_rank(x_7)
expr_4=(expr_rank_pct(pl.col("x_7"))),
)
return df
def func_3_ts__asset__date(df: pl.DataFrame):
df = df.with_columns(
# expr_5 = -ts_corr(OPEN, CLOSE, 10)
expr_5=(-pl.rolling_corr(pl.col("OPEN"), pl.col("CLOSE"), window_size=10)),
)
return df
df = df.sort(by=["asset", "date"]).groupby(by=["asset"], maintain_order=True).apply(func_0_ts__asset__date)
df = df.sort(by=["date"]).groupby(by=["date"], maintain_order=False).apply(func_0_cs__date)
df = func_0_cl(df)
转译后的代码片段,详细代码请参考Pandas版
def func_2_cs__date(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
# expr_4 = cs_rank(x_7)
df["expr_4"] = (df["x_7"]).rank(pct=True)
return df
def func_3_ts__asset__date(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
# expr_5 = -ts_corr(OPEN, CLOSE, 10)
df["expr_5"] = -(df["OPEN"]).rolling(10).corr(df["CLOSE"])
# expr_6 = ts_delta(OPEN, 10)
df["expr_6"] = df["OPEN"].diff(10)
return df
df = df.sort_values(by=["asset", "date"]).groupby(by=["asset"], group_keys=False).apply(func_0_ts__asset__date)
df = df.groupby(by=["date"], group_keys=False).apply(func_0_cs__date)
df = func_0_cl(df)