XQuant
Backtest frame for equity/futures market with Python 3.x/pandas.
A股市场股票、股指期货、商品期货的量化投资回测框架。当前版本：Version 0.5 (2016/12)
Dependencies：
- Python 3.x/2.7 (建议3.5及以上)
- Numpy
- Pandas
- Matplotlib
Install：
- 方式1：python setup.py install
- 方式2：pip install xquant (推荐)
Document：
快速入门：document for xquant (适用于v0.5.2及以上版本)
A示例: 参考demo文件夹中的移动双均线策略（Moving Average Cross Strategy）
Changelog:
2016年12月06日，Version 0.5
- 回测结束强制平仓；可选择回测区间；分品种详细交易记录
- 更新chart绘图；增加蒙特卡洛模拟历史；增加入场优势率评估
- 通过config文件控制logger等
2016年11月18日，Version 0.4
- 回测引擎engine模块更加鲁棒和完善，支持滑点和手续费模型
- 兼容python 2.7并保持一段时间
- 持续完善finance/visual/utils，尤其是utils模块
2016年9月22日，Version 0.3
- 创建finance模块：回测结果分析和策略评估、金融工具等
- 创建visual模块：可视化功能，包括回测分析和实时监控
- 创建utils模块：其他功能，如回测性能分析、并行计算、贝叶斯优化等
2016年9月11日，Version 0.2
- 完整的事件驱动引擎
- 双均线策略示例
注：非重要的子版本不列出，一般为Bugfix或者小的文本/注释调整
交流：QQ群 518444516
Copyright (c) 2016-2017 X0Leon (Leon Zhang) Email: pku09zl[at]gmail[dot]com
持续活跃更新中，在Version 1.0前不保证API稳定。欢迎讨论、PR和Star!