Wiger123 / Computational-Economics

Computational Economics: High Frequency Trading

Computational-Economics

• Computational Economics: High Frequency Trading
• 计算经济学: 高频交易

项目目录

• prerequisite: 预处理文件, 包含 ticker, trade 等数据的预处理操作
  • ticker: 盘口数据预处理
  • trade: 交易数据预处理
• infrastructure: 框架选型, 包含回测框架, 实盘框架, 主要为使用文档, 多以文字调研结果呈现
  • backtest: 回测框架
    • backup: 回测模块
  • realtime: 实盘框架
    • okgo: golang 编写的 okex 交易框架

因子

• 因子: 数据 => 构造指标 => 根据指标的数值, 决定是否交易

传统因子

• 可以尝试复现: 马丁格尔, MACD, 布林带, 波动率

批量构造

• +-*/
• dydx
• 偏度, 峰度
• 傅里叶
• ...

数据资源

• 拷贝获取

团队文档

• 石墨文档: https://shimo.im/tables/wV3VVj0jprFnzj3y?table=P6eddwEL9gW&view=g1MkIQ4l9XB#/
• 任务分工及进度:
• 2022.04.20: