En este repositorio se encuentran todas las notas del curso simulación de procesos financieros. Material adiciona será suministrado durante clase.
TEMA 1: Introducción a la Simulación
- Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) I.
- Introducción e instalación de software
- Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) II.
- Tarea 1.
- Introducción a la simulación.
- Optimización de código (Programación vectorizada y funcional).
- Quiz próxima clase.
- Tarea 2.
- Continuación optimización de código
- Generación de Números Pseudoaleatorios
- Quiz próxima clase.
- Tarea 3.
- Metodología de un estudio de simulación usando ejemplos simples de aplicación y números pseudoaleatorios.
- Método Montecarlo crudo.
- Evaluación 1.
TEMA 2. Simulación Montecarlo
- Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad.
- Método de la transformada inversa.
- Quiz próxima clase.
- Tarea 4.
- Método de aceptación rechazo.
- Tarea 5.
- Método de la transformada inversa.
- Definición del proyecto.
- Distribuciones de probabilidad.
- Distribución uniforme general
- Distribución triangular
- Distribución normal
- Distribución exponencial
- Distribución de Erlang
- Distribución Binomial
- Distribución de Poisson
- Tarea 6.
- Aplicaciones de la simulación.
- Técnicas de reducción de varianza.
- Muestreo estratificado.
- Método de números aleatorios complementarios.
- Quiz próxima clase.
- Tarea 7.
- Prueba de bondad de ajuste para ajuste de distribuciones de probabilidad.
- Evaluación 2.
- Presentación del proyecto.
TEMA 3. Valuación de Opciones usando Simulación Monte Carlo
- Opciones Plan Vainilla: opción de compra y opción de venta europea
- Tarea 8.
- Opciones Asiáticas
- Tarea 9.
- Quiz próxima clase.
- Opciones de barrera
- Quiz al final de la clase.
- Opciones americanas
- Tarea 10.
- Quiz próxima clase.
- Evaluación 3.