Fried Li's repositories
Statistical-Arbitrage
High-frequency statistical arbitrage
alphasickle
多因子指数增强策略/多因子全流程实现
ai_quant_trade
股票AI操盘手：从学习、模拟到实盘，一站式平台。包含股票知识、策略实例、因子挖掘、传统策略、机器学习、深度学习、强化学习、图网络、高频交易、C++部署和聚宽实例代码等，可以方便学习、模拟及实盘交易
Barra_CNE6
Barra CNE6 因子构建
BARRA_risk
A risk evaluation program that follows BARRA's CNE6 and USE4 risk model to predict the risk and distribution of factors in a portfolio. Created by Rosemary He Sept. 2019, under Zhiqiang Zhang.
Campisi-Fixed-Income-Performance-Attribution-Model
Campisi纯债型基金业绩归因模型程序，适用于**市场，需要有Wind的API接口权限
gplearn_stock
改进gplearn,主要使用在股票公式挖掘
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基于股权激励事件的因子选股多头策略，学位论文的代码部分
jaqs-fxdayu
jaqs-fxdayu:股票多因子策略研究和分析框架jaqs拓展包
Machine-Learning-Algorithm
:star2:【Numpy 手写实现】SVM 支持向量机 | KNN K近邻 | Kmeans | Logistic Regression 逻辑回归 | Maximum Entropy 最大熵 | Naive Bayes 朴素贝叶斯 | Perception 感知机 | Decision Tree 决策树 | Random Forest 随机森林 | DBDT | GDA 高斯判别分析 | PCA 主成分分析 | LDA 线性判别分析
mean_variance_optimization
根据均值方差理论优化fof组合资产配比并进行回测
mlstock
复现致敬大神的周频选股
MultiFactors
基于机器学习的多因子研究框架
numpy-ml
Machine learning, in numpy
PandoraTrader
高频量化交易平台 C++ Trade Platform for quant developer
Portfolio-Optimization
Dynamic portfolio optimization
PureVolatility
复刻东吴证券《“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息——剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》
SecuritySelect
多因子选股框架
Statistical-Learning-Method_Code
手写实现李航《统计学习方法》书中全部算法
stock-select
多因子打分选股
stock-strategy
多因子选股 和 指数策略
talib-document
talib学习 talib中文翻译 talib中文文档
TIDIBEI
基于机器学习方法构建多因子选股模型：RandomForest, GBDT, Adaboots, xgboost，MLP, Linear Model, LSTM
use-gplearn-to-generate-CTA-factor
本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。
vnpy
基于Python的开源量化交易平台开发框架
vnpy_ctastrategy
VeighNa框架的CTA策略模块
whale-quant
本项目为量化开源课程，可以帮助人们快速掌握量化金融知识以及使用Python进行量化开发的能力。
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WonderTrader——量化研发交易一站式框架