EricDong / secpicus

SEC FORM 13F filings analysis tools

SecPicus

首届东木人生发展挑战赛作品说明

一. 作品简介

1. 作品名称: 啄木鸟投研(SecPicus)
2. 作品类型: 软件
3. 作品简介: 利用SEC Form 13F公开数据研究投资机构的持仓和动向,建立一个追踪机构投资者动向的应用.
4. 目标用户: 对美股投资感兴趣的价值投资者,把量化基本面(Quantamental)作为投研策略的投资者

二. 价值定位

站在巨人的肩膀上,发现有趣的投资机会

1. 信息分析而不是决策分析工具
2. 最小全局,最低成本,发现引擎
3. 聚焦正确的,长期的,有趣的信息

三. 产品功能

1. 查询:输入投资机构名称,返回机构主要信息和历史持仓
2. 比较:输入多个机构名称,返回机构持仓对比
3. 聚类:输入上市公司名称或Ticker,返回主要持仓机构及其变化趋势
4. 发现:追踪long-only机构历史持仓变化,挖掘marginal institutional investor
5. 可视化:提供可视化投资组合报告,方便用户全景式浏览
6. 导出:提供原始数据和可视化数据的导出,方便用户二次开发

盈利模式(二期完善后添加)

1. 订阅服务:还没想清楚免费功能和付费功能的区分
2. 小额付费:csv和图片文件导出,按次收费

实现难点

1. 数据有差错,需要清洗. 13F-HR属于主动披露,但没有审计,SEC也不会核实.实践过程中发现了一些系统性误差,SEC和Filer都没有发现,但这也是机会,把公开数据集提炼成更精准的数据集.
2. 编程能力比较弱,独立完成产品难度太大.

突破方案

1. 分阶段实现作品,42天内先完成核心功能,其他都放到几期.
2. 聚焦于数据,通过pandas及其衍生库完成大部分功能
3. 放弃完美执念,放弃非核心数据,和无关大局的不准确数据

团队成员

@Ericdong 项目构建,数据处理,部分程序 @Ricardotang 云端应用搭建,网站实现