CopulaCoVaR's repositories
CoVaR-Jose-Vicente
El repositorio contiene los archivos asociados a Melo-velandia, L. F., Romero Chamorro, J. V., & Ramírez González, M. S. (2022). The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes : A Copula-CoVaR Approach (Publicación pendiente; Borradores de Economía).
Copula-CoVaR-Network
Este repositorio contiene la metodología en R para la estimación del CoVaR mediante copulas para su posterior análisis de red bajo la metodología de Diebold & Yilmaz (2014)
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