BrentJiang / OpenOrder_CTP

CTP接口的二次封装，实现委托状态和成交的严格排序与缓存，还可以省心支持对接CTP之外的其他证券交易柜台，如LTS、QMT、UFT、TradeX等。

OpenOrder_CTP

CTP接口的二次封装，实现委托状态和成交的严格排序与缓存，还可以省心支持对接CTP之外的其他证券交易柜台，如LTS、QMT、UFT、TradeX等。

OpenOrder(CTP)版：是CTP，更省心更全面的API

注意: 目前并未支持所有的CTP API接口，仅支持Order Insert/Cancel委托指令。OpenOrder在内部进行委托查询，所以尚未开放提供委托、成交查询接口。

注意: 目前委托命令中，暂不支持UserForceClose、IsAutoSuspend、``ForceCloseReason`等属性。

注意: 为了在内部维护委托和成交、撤单的关联关系，OrderRef字段被用于存放ORRequestID，自行填入的值会被OpenOrder内部冲销。各个API函数参数nRequestID也被内部冲销。

注意：试用版本，每日撤单的nRequestID编号值不能超过 10。

注意：试用版本，仅提供Win64的Debug版本。

使用OpenOrder(CTP)替换原生CTP接口的使用方式：

• C++中include使用OpenOrder(CTP)提供的API头文件。
• 链接“OpenOrderd.lib”和“ctp_wrapperd.lib”。在运行时需要使用“OpenOrderd.dll”。
• 增加了namespace OpenOrder。
• 取消CreateFtdcTraderApi函数的入参，Init()增加参数，为pCounterConfig，请传入配置信息。
• 撤单时，仅需要在ReqOrderAction参数中。（暂不支持THOST_FTDC_AF_Modify）
• 其余基本无需改变（不支持的API接口请暂时隐去代码，或联系我进行添加）

内部延迟：30us （试用版 300us）。

主要特点：

• 使用CTP原生API接口，可以对接CTP柜台，也可以对接到其余的期货和证券交易接口，目前支持TradeX、LTS、QMT等。
• OpenOrder在内部实现了委托状态管理，自动完成当日委托、成交的有序管理和缓存。
• 用户在使用OpenOrder之后，委托和成交回报严格按照如下顺序发生：
  • 正报 - 已报 - 已成
  • 正报 - 已报 - 已撤
  • 正报 - 已报 - 部成 - 部成部撤
  • 正报 - 废单（本地/柜台）
  • 正报 - 已报 - 废单（交易所）
• 成交回报总是在委托状态推送前。
• 可以确认委托的唯一编号：ORRequestID，无需自行处理OrderRef、SessionID、FrontID等信息。如果是补单，则为负数。
  • 所有ORRequestID的编号值的绝对值是单调递增的（不一定连续）。
• 撤单失败通过onRtnOrder即可得到状态变化。onErrRtnOrderCancel也有返回。

状态机

状态机定义如下图所示（废单、已撤、部成部撤、已成等四种为最终状态）：

graph LR

UKN(未报) --> PN(正报)
PN-->N(已报)
PN-->REJ(废单)
N-->PT(部成)
N-->AT(已成)
PT-->AT
PT-->PTAT(部成部撤)
N-->C(已撤)