Short description in English: this project defines a prototype of proxy-server plugin for QUIK terminal software, making possible to distribute financial data streams to its clients. QUIK is de-facto standard terminal to trade Russian stock/futures/etc market and adopted by most brokers. You probably have to understand Russian in order do what the QUIK is used for, so I don't see much sence in making a full translation of the project description. However, note that the code comments are mostly written in English.

t18qsrv - прокси-сервер плагин для терминала QUIK

Терминал QUIK производства ARQA Technologies часто используется для торговли на таких площадках, как Московская Биржа. Неоспоримыми его достоинствами являются, пожалуй, массовость поддержки брокерами и, в большинстве случае, бесплатность для конечного пользователя.

К сожалению, ARQA Technologies не предоставляет открытый интерфейс для прямого взаимодействия пользовательского кода с сервером на стороне брокера, поэтому любой код, который желает общаться с брокерским сервером, вынужден делать это посредством ~~извращений~~ работы изнутри терминала QUIK через прослойку в виде языка Lua. Далеко не во всех случаях удобно или возможно, чтобы QUIK и пользовательский код работали вместе на одной и той же машине (например, по банальным причинам не совместимости операционных систем, разрядностей, окружения и т.д. и т.п.), поэтому t18qsrv был разработан как способ решить эту проблему.

t18qsrv является прототипом прокси-серверного плагина для QUIK, который позволяет пересылать на другие машины-клиенты котировочные данные (такие, как ohlcv изменения курса, поток обезличенных сделок и т.д.) ~~и принимать от них для исполнения торговые приказы~~ (ещё не реализовано). Потенциальный спектр возможностей принятого подхода начинается с любых действий, доступных внутри QUIK для lua-плагина, и заканчивается на любых действиях, доступных бинарному коду в принципе.

Для взаимодействия с QUIK t18qsrv использует проект @elelel QluaCpp, который исключительно упрощает жизнь пользователям языка С++. Для знакомства с QluaCpp см. авторский туториал. luacpp + qluacpp были форкнуты в qluacpp2 и обновлены для использования в t18qsrv. Подробнее по ссылке репы qluacpp2

Почему t18qsrv это пока что "прототип"

Во первых, на данный момент из существенных возможностей реализована только раздача клиентам потока обезличенных сделок. Этого достаточно для передачи данных в другие терминальные программы, что реализовано в проекте Q2Ami, однако для роботрейдинга, например, маловато в силу отсутствия средств работы с торговыми позициями.

Во вторых, протокол передачи данных наивный насколько, насколько он вообще может быть наивным - для передачи данные никак не сериализуются, а просто прямо копируются из памяти в сеть, оснащаясь лишь коротким заголовком для различения пакетов. Это позволяет работать быстро и, в принципе, работает на сходных архитектурах и одинаковых компиляторах и их настройках, но это, всё же, нельзя назвать полноценным протоколом.

В третьих, передача данных осуществляется без шифрования, что позволяет безопасно использовать t18qsrv и его клиентов только внутри одной сети, защищённой из-вне. В принципе, это, должно быть, наименьшая проблема, т.к. при необходимости, шифрование должно быть не сложно подключить штатными средствами boost::asio.

Статус кода

Всё стабильно работает как задумано, ~~проблем неизвестно~~. Код работы с сетью брался из официального примера boost::asio, а тот оказался забагован утечкой памяти, что я не поймал, когда разбирался. Подробно об этой баге тут. Утечка не значительная по объёму на одно соединение, поэтому опасность определяйте исходя из собственных сценариев использования. Если почините раньше меня - сделайте пулл, плс.

Для успешной работы с t18qsrv нужно понимание особенностей работы подсистемы lua внутри QUIK. В частности, важно понимать, что для успешного получения в lua, а значит и в t18qsrv, потока обезличенных сделок по тикеру, необходимо сначала настроить в QUIK их приём от брокера (например, создать таблицу обезличенных сделок по нужному тикеру и удостовериться в получении потока данных; более того, как минимум в QUIK v.8.13.0.106 хотя бы одна таблица обезличенных сделок должна быть открыта даже если заказ обезличенных сделок указан в настройках). Заказать получение сделок через API в lua (на момент написания) невозможно, поэтому запрос потока сделок, который не был предварительно заказан вручную, вернёт просто пустое множество, по которому невозможно понять, причина пустоты в реальном ли отсутствии сделок или в отсутствии заказа потока.

Пример использования

См. проект Q2Ami - data-source плагин для терминала AmiBroker, который в реальном времени с помощью t18qsrv получает и отображает поток обезличенных сделок из QUIK. В отличие от плагина для AmiBroker, идущего в составе поставки QUIK (или свободно скачиваемого с оф.сайта), Q2Ami совместно с t18qsrv позволяет держать QUIK на одной машине и работать с данными из него внутри AmiBroker на другой.

Условия использования

Программа поставляется на условиях стандартной лицензии свободного ПО GNU GPLv3. Если вы хотите использовать плагин или его часть так, как лицензия прямо не разрешает, пишите на aradvert@gmail.com, договоримся.

Если вы зарабатываете с участием плагина деньги, то, наверное, должны понимать сколько труда стоит создать и поддерживать такую работу. Сделайте донат для покрытия расходов на разработку на своё усмотрение. За деталями так же пишите на aradvert@gmail.com.

Поддерживаемые версии QUIK и версии Lua

64 битные QIUK с версий 8.5 на Lua 5.3. Точно работает на QUIK 8.8.1.5. Детали настройки QluaCpp и необходимые файлы Lua SDK описаны в родном туториале.

Запуск внутри QUIK

Собранный t18qsrv.dll и файл t18proxysrv.lua необходимо скопировать в корневой каталог установки QUIK. Далее запустить t18proxysrv.lua на исполнение внутри терминала как обыкновенный lua-скрипт. Сервер запустится и будет ожидать подключений. Моменты подключений и подписки клиентов на потоки обезличенных сделок отображаются с помощью стандартных информационных сообщений.

Поддерживаемый компилятор

t18qsrv разработан с использованием превосходного компилятора Clang v6 набора LLVM, поэтому версия 6 или, скорее всего, более новые версии Сlang будут работать сразу*. Другие современные компиляторы, полноценно поддерживающие спецификацию С++17 теоретически должны работать тоже, но, возможно, придётся внести небольшие правки.

Среда Visual Studio 2015 (проект которой присутствует в исходных кодах) используется только как редактор кода и инструмент управления компиляцией. Использование её не обязательно. Для компилятора VC версии 2015 проект, скорее всего, будет не по зубам, из-за зависимостей на фреймфорк t18, требующий поддержки С++17, но, возможно, более свежие VC2017 или VC2019 уже справятся.

Обратите внимание, что в проекте определён Post-Build Event в котором собранная .dll проекта и подключающий её lua файл t18proxysrv.lua копируются в отдельную папку для удобства дальнейшего копирования в экземпляр установки QUIK. Вам нужно перенастроить под себя или убрать этот шаг.

Внешние зависимости

Кроме стандартных компонентов STL (использовалась версия stl из VC2015, но с другими не более старыми версиями проблем быть не должно) используются только некоторые компоненты библиотеки Boost в режиме "только заголовочные файлы" (использовалась версия 1.75, более свежие должны работать из коробки). Компиляции Boost не требуется.
Фреймворк t18 содержит необходимые описания протокола и некоторые иные нужные части. Фреймворк достаточно скачать/клонировать в над-каталог проекта, в папку ../t18, и он подхватится автоматически. На всякий случай: каждый новый коммит этого проекта полагается на самый последний коммит t18.
QluaCpp используется в качестве интерфейса к QUIK. Вам нужно выкачать форкнутый репозиторий qluacpp2 и разложить его внутрь папки ../_extern/qluacpp2, либо в любое другое место, исправив пути к их папкам /include на листе VC++ Directories свойства проекта, в атрибуте Include Directories.
- так же необходимо скачать и разахивировать с любое место бинарники Lua c оф.страницы проекта https://sourceforge.net/projects/luabinaries/files/ той версии, которая максимально близка к используемой в QUIK. Сейчас это Lua 5.3. Ей соответствует самая свежая версия 5.3.5 с сайта проекта. Для линковки из под VC2015 нужен архив lua-5.3.5_Win64_dll14_lib.zip. После скачивания и разархивирования, необходимо в свойствах проекта для соответствующей архитектуры сделать правки на том же листе VC++ Directories, - добавить путь к /include в атрибут Include Directories и добавить путь к корню разархивированной папки в атрибут Library Directories. (возможно так же придётся переименовать папку из lua-5.3.5_Win64_dll14_lib в lua-5.3.5_x64_dll14_lib для использования макроса $(Platform), либо просто убрать его на целое имя папки).
- для решения проблем со сборкой проекта из-за QLuaCpp, смотрите туториал.
Быстрая lock-free очередь readerwriterqueue. Проект надо скачать/клонировать в над-каталог ../_extern/readerwriterqueue/ и всё подхватится автоматически.

Change Log

2021 Apr 01

изменилась семантика параметра последнего времени сделок для запроса SubscribeAllTrades. То, что раньше было lastKnownDeal, время последней известной клиенту сделки (вызывало возвращение всех сделок строго после этого момента), теперь стало dealsSinceTs - время самой ранней сделки, нужной клиенту (вызывает возвращение всех сделок начиная с этого момента включительно).

2021 Mar 25

Апдейт на свежий буст 1.75
Апдейт на Lua 5.3 и QUIK от 8.5 с 64битными идентификаторами сделок. Старые версии не поддерживаются.
исправления к luacpp и qluacpp выложены в qluacpp2, qluacpp2 теперь должен лежать в ../_extern/qluacpp2/

Arech / t18qsrv