ARKEnsae / sVAR_Euribor3m

Projet d'Applied macroeconometrics de @ValGIUST, @GautierLENFANT et @AQLT sur l'utilisation de modèles sVAR pour évaluer l'effet d'une hausse de l'Euribor 3-mois

Les effets d’une hausse de l’Euribor 3-mois

Projet d'Applied macroeconometrics de Valentin Giust (@ValGIUST), Gautier Lenfant (@GautierLENFANT) et Alain Quartier-la-Tente (@AQLT).

L'objectif est d'étudier les effets d'une hausse de l’Euribor 3-mois sur les variables macroéconomiques classiques (PIB, chômage, IPCH, inflation sous-jacente) à l'aide de modèles sVAR. Cette étude a été fait sur des données au niveau de l'Union Européenne dans son ensemble et également au niveau de la France.

Le rapport est disponible : https://arkensae.github.io/sVAR_Euribor3m/Rapport/Rapport.pdf

Le code R, également disponible dans le rapport, est décomposé en 4 fichiers :

• Z - Fonctions.R contient l'ensemble des fonctions utilisées et fait (si besoin) l'installation des packages nécessaires.

• 1-extraction_donnees.R extrait les données et les sauvegarde dans dans un dossier data.

• 2.1-estimation_modeles EA.R estime les modèles sVAR au niveau de l'Union Européenne.

• 2.2-estimation_modeles FR.R estime les modèles sVAR au niveau de la France.