51bitquant / gplearnplus

升级后的gplearn, 支持包含时序和截面参数的自定义函数,例如均线

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

gplearnplus

升级后的gplearn, 支持包含时序和截面参数的自定义函数,例如均线

文件描述

_Program.py

定义,生成树型对象,定义交叉变异方法

fitness.py

定义适应度函数,和自定义适应函数的方法

function.py

自定义函数和构建方法

genetic.py

模型接口,包括由工厂类派生出,回归,分类器和特征工程工具类,应用于不同场景

utils.py

支持函数

test.py

自定义函数样例

自定义函数文档

全局函数

函数名 实现逻辑 参数要求 输出类型
combine(X, Y) 拼接两个分类变量 【分类变量】,【分类变量】 【分类变量】

时间序列函数

函数名 实现逻辑 参数要求 输出类型
delay(X,d) 时序变量滞后 【数值变量】,【整形常量】 【数值变量】
delta(X,d) 与滞后项作差 【数值变量】,【整形常量】 【数值变量】
ts_min(X,d) 时间窗口最小值 【数值变量】,【整形常量】 【数值变量】

更新记录

v1.0

未调试完全, 有bug

v1.1

处理完funtions模块的问题 调试成功,对于时序自定义函数中的常数参数,需要在函数中做去广播判定

v1.2

test中加入了自定义函数的定义方法,需要忽略运行时的RuntimeWarning

v1.3

functions中去掉了对于function.code.co_argument的限制 增强对函数修饰器的兼容

v1.4

test.py debug 函数定义考虑特殊参数情况

v1.5

新增面板数据支持功能 将场景分位截面,时序和面板 数据定义要求更新

函数定义要求更新

更新适应度惩罚计算

修改遗传规划中的特征筛选逻辑 (当最大相关系数绝对值低于某一阈值时,直接按fitness筛选)

About

升级后的gplearn, 支持包含时序和截面参数的自定义函数,例如均线


Languages

Language:Python 100.0%