设计好一个选股策略之后，如何通过数据对这个策略的历史表现给出公正、客观的分析？
zengbin93 opened this issue · comments
有好的想法，欢迎畅所欲言，任何有价值的想法我都会实现并开源到 czsc；先感谢各位了！！！
评价方法：1）N周期区间百分位；2）N周期绝对收益
评价方法一：N周期区间百分位
假设选股策略确认选股时间为 T，股价为 P，T+N 区间内的K线最高价为 MAX_P，最低价为 MIN_P，则 N周期区间百分位 = (P - MIN_P) / (MAX_P - MIN_P) * 100
评价方法二：N周期绝对收益
假设选股策略确认选股时间为 T，股价为 P，第T+N 根K线收盘价为 C，则 N周期绝对收益 = (C - P) / P * 100
做出来像tradingview 一样的策略回测数据 https://www.tradingview.com/blog/en/new-features-improvements-strategy-backtesting-3643/， 其中比较有代表性的是sharpe比率， 赢率， 和赢钱系数（profit factor）
光選股策略不好單獨評價，需要同時考慮賣出策略才能計算勝率，收益等。