五日均线战法

简介

这里写了个简单的五日均线战法策略，比较简单，没有仓位控制以及止损，只有开仓与平仓操作。若前一个K柱收盘价突破均线（默认MA5），当天全仓买入；当前一个K柱收盘价跌破均线，则全仓卖出。

环境要求

Python2.7

使用方法

Mac或Linux

直接终端执行脚本，如： bash btc.sh

Windows

暂时未实现，网友们也可以自己修改实现，原理很简单，核心代码是ma.py。

回测

主要对BTC, LTC, ETH进行了回测，测试时间为：2014.1.1~当前

BTC

回测发现，BTC使用3日K线效果不错，收益为10倍左右。

2014-01-01买入, 价格: 732, 当前资产: 9980.0
2014-01-16卖出, 价格: 841.14, 当前资产: 11445.0656361
2014-01-31买入, 价格: 799.99, 当前资产: 11422.1755048
2014-02-06卖出, 价格: 780.01, 当前资产: 11114.6292994
2014-03-05买入, 价格: 673.27, 当前资产: 11092.4000408
2014-03-17卖出, 价格: 634.99, 当前资产: 10440.7978608
2014-04-16买入, 价格: 523.1, 当前资产: 10419.9162651
2014-04-28卖出, 价格: 430.0, 当前资产: 8548.27540813
2014-05-10买入, 价格: 452.78, 当前资产: 8531.17885731
2014-06-12卖出, 价格: 623.81, 当前资产: 11730.18025
2014-06-30买入, 价格: 599.86, 当前资产: 11706.7198895
2014-07-15卖出, 价格: 621.15, 当前资产: 12097.9658608
2014-07-21买入, 价格: 626.98, 当前资产: 12073.7699291
2014-07-24卖出, 价格: 620.95, 当前资产: 11933.7347644
2014-08-11买入, 价格: 590.98, 当前资产: 11909.8672949
2014-08-14卖出, 价格: 549.85, 当前资产: 11058.8230584
2014-10-13买入, 价格: 378.48, 当前资产: 11036.7054122
2014-10-25卖出, 价格: 358.78, 当前资产: 10441.3170299
2014-11-09买入, 价格: 346.19, 当前资产: 10420.4343958
2014-11-21卖出, 价格: 356.47, 当前资产: 10708.4060908
2014-11-30买入, 价格: 375.48, 当前资产: 10686.9892786
2014-12-09卖出, 价格: 362.74, 当前资产: 10303.7320069
2015-01-23买入, 价格: 234.08, 当前资产: 10283.1245429
2015-02-01卖出, 价格: 218.04, 当前资产: 9559.3310423
2015-02-13买入, 价格: 223.02, 当前资产: 9540.21238021
2015-03-21卖出, 价格: 261.92, 当前资产: 11181.8441475
2015-04-05买入, 价格: 253.6, 当前资产: 11159.4804592
2015-04-11卖出, 价格: 235.99, 当前资产: 10363.7963012
2015-04-23买入, 价格: 235.01, 当前资产: 10343.0687086
2015-05-14卖出, 价格: 235.97, 当前资产: 10364.5488078
2015-05-23买入, 价格: 238.8, 当前资产: 10343.8197102
2015-06-01卖出, 价格: 228.91, 当前资产: 9895.59531956
2015-06-10买入, 价格: 228.7, 当前资产: 9875.80412892
2015-07-19卖出, 价格: 276.74, 当前资产: 11926.3837979
2015-07-25买入, 价格: 289.0, 当前资产: 11902.5310303
2015-08-03卖出, 价格: 282.53, 当前资产: 11612.7904768
2015-09-05买入, 价格: 230.72, 当前资产: 11589.5648958
2015-09-14卖出, 价格: 229.66, 当前资产: 11513.2461643
2015-09-26买入, 价格: 235.14, 当前资产: 11490.219672
2015-11-13卖出, 价格: 337.0, 当前资产: 16434.7181313
2015-11-28买入, 价格: 357.42, 当前资产: 16401.8486951
2015-12-22卖出, 价格: 438.14, 当前资产: 20065.8423571
2015-12-25买入, 价格: 455.78, 当前资产: 20025.7106724
2015-12-28卖出, 价格: 421.78, 当前资产: 18494.781164
2016-01-09买入, 价格: 452.02, 当前资产: 18457.7916016
2016-01-15卖出, 价格: 429.55, 当前资产: 17505.170775
2016-02-05买入, 价格: 388.0, 当前资产: 17470.1604335
2016-02-08卖出, 价格: 375.0, 当前资产: 16851.0503666
2016-02-11买入, 价格: 379.34, 当前资产: 16817.3482658
2016-03-03卖出, 价格: 422.4, 当前资产: 18688.8823
2016-03-12买入, 价格: 419.14, 当前资产: 18651.5045354
2016-03-21卖出, 价格: 410.62, 当前资产: 18235.8243802
2016-03-24买入, 价格: 417.62, 当前资产: 18199.3527315
2016-03-30卖出, 价格: 415.43, 当前资产: 18067.7074638
2016-04-02买入, 价格: 416.31, 当前资产: 18031.5720488
2016-05-05卖出, 价格: 447.36, 当前资产: 19337.6831295
2016-05-08买入, 价格: 458.97, 当前资产: 19299.0077632
2016-05-11卖出, 价格: 450.88, 当前资产: 18920.9175916
2016-05-14买入, 价格: 456.42, 当前资产: 18883.0757565
2016-05-20卖出, 价格: 436.3, 当前资产: 18014.5668039
2016-05-26买入, 价格: 448.27, 当前资产: 17978.5376703
2016-06-22卖出, 价格: 665.36, 当前资产: 26631.8857489
2016-07-07买入, 价格: 674.7, 当前资产: 26578.6219774
2016-07-10卖出, 价格: 647.78, 当前资产: 25467.1195272
2016-07-13买入, 价格: 663.52, 当前资产: 25416.1852882
2016-07-25卖出, 价格: 659.64, 当前资产: 25217.0264628
2016-08-24买入, 价格: 580.27, 当前资产: 25166.5924098
2016-08-30卖出, 价格: 570.74, 当前资产: 24703.7651267
2016-09-05买入, 价格: 605.72, 当前资产: 24654.3575965
2016-09-17卖出, 价格: 607.04, 当前资产: 24658.6688121
2016-09-29买入, 价格: 603.93, 当前资产: 24609.3514745
2016-11-13卖出, 价格: 701.17, 当前资产: 28514.6097982
2016-11-16买入, 价格: 711.07, 当前资产: 28457.5805786
2016-11-28卖出, 价格: 727.32, 当前资产: 29049.7025208
2016-12-01买入, 价格: 742.06, 当前资产: 28991.6031157
2017-01-09卖出, 价格: 909.8, 当前资产: 35473.9608571
2017-01-18买入, 价格: 905.95, 当前资产: 35403.0129354
2017-02-14卖出, 价格: 1000.74, 当前资产: 39029.0333271
2017-02-17买入, 价格: 1032.91, 当前资产: 38950.9752604
2017-03-10卖出, 价格: 1190.99, 当前资产: 44822.3384238
2017-03-16买入, 价格: 1258.75, 当前资产: 44732.693747
2017-03-19卖出, 价格: 969.4, 当前资产: 34381.0491136
2017-03-31买入, 价格: 1033.79, 当前资产: 34312.2870153
2017-04-18卖出, 价格: 1176.59, 当前资产: 38973.8252371
2017-04-21买入, 价格: 1234.93, 当前资产: 38895.8775866
2017-06-17卖出, 价格: 2484.68, 当前资产: 78102.0150969
2017-06-23买入, 价格: 2713.48, 当前资产: 77945.8110667
2017-06-26卖出, 价格: 2502.26, 当前资产: 71734.6742299
2017-06-29买入, 价格: 2550.99, 当前资产: 71591.2048814
2017-07-02卖出, 价格: 2421.3, 当前资产: 67815.6703126
2017-07-05买入, 价格: 2594.52, 当前资产: 67680.0389719
2017-07-08卖出, 价格: 2501.46, 当前资产: 65121.992687
2017-07-23买入, 价格: 2824.82, 当前资产: 64991.7487016
2017-09-06卖出, 价格: 4397.38, 当前资产: 100969.912799

最新价格: 4312.0, 最初资产: 10000, 最终资产: 100969.912799

LTC

回测发现，LTC使用12小时K线效果不错，收益为10倍左右。但由于数据有限，只能从16年5月开始计算，没有穿越熊市，不具有说服力。

2016-05-02买入, 价格: 24.01, 当前资产: 9980.0
2016-05-03卖出, 价格: 23.89, 当前资产: 9910.26054144
2016-05-03买入, 价格: 24.11, 当前资产: 9890.44002036
2016-05-05卖出, 价格: 24.2, 当前资产: 9907.50523416
2016-05-06买入, 价格: 24.49, 当前资产: 9887.6902237
2016-05-09卖出, 价格: 25.46, 当前资产: 10258.7632466
2016-05-10买入, 价格: 26.5, 当前资产: 10238.2457201
2016-05-10卖出, 价格: 25.65, 当前资产: 9890.02946095
2016-05-13买入, 价格: 25.23, 当前资产: 9870.24940203
2016-05-17卖出, 价格: 26.2, 当前资产: 10229.2244655
2016-05-19买入, 价格: 26.34, 当前资产: 10208.7660166
2016-05-19卖出, 价格: 25.99, 当前资产: 10052.9679997
2016-05-21买入, 价格: 25.86, 当前资产: 10032.8620637
2016-05-24卖出, 价格: 26.28, 当前资产: 10175.4171618
2016-05-25买入, 价格: 26.61, 当前资产: 10155.0663275
2016-05-30卖出, 价格: 31.69, 当前资产: 12069.5386627
2016-06-03买入, 价格: 32.02, 当前资产: 12045.3995854
2016-06-05卖出, 价格: 31.74, 当前资产: 11916.1880348
2016-06-05买入, 价格: 31.97, 当前资产: 11892.3556587
2016-06-08卖出, 价格: 31.86, 当前资产: 11827.7344506
2016-06-10买入, 价格: 31.94, 当前资产: 11804.0789817
2016-06-14卖出, 价格: 35.67, 当前资产: 13156.2114678
2016-06-16买入, 价格: 35.23, 当前资产: 13129.8990449
2016-06-19卖出, 价格: 37.04, 当前资产: 13776.8605649
2016-06-19买入, 价格: 37.03, 当前资产: 13749.3068437
2016-06-20卖出, 价格: 36.58, 当前资产: 13555.0565773
2016-06-24买入, 价格: 27.36, 当前资产: 13527.9464641
2016-06-26卖出, 价格: 27.58, 当前资产: 13609.4503638
2016-06-28买入, 价格: 27.65, 当前资产: 13582.231463
2016-06-29卖出, 价格: 26.99, 当前资产: 13231.5102471
2016-06-30买入, 价格: 27.53, 当前资产: 13205.0472266
2016-07-04卖出, 价格: 28.39, 当前资产: 13590.3199485
2016-07-05买入, 价格: 30.49, 当前资产: 13563.1393086
2016-07-07卖出, 价格: 27.97, 当前资产: 12417.2608872
2016-07-09买入, 价格: 28.34, 当前资产: 12392.4263654
2016-07-09卖出, 价格: 27.47, 当前资产: 11987.9715015
2016-07-12买入, 价格: 27.65, 当前资产: 11963.9955585
2016-07-15卖出, 价格: 27.87, 当前资产: 12035.0699133
2016-07-15买入, 价格: 27.93, 当前资产: 12010.9997735
2016-07-17卖出, 价格: 27.8, 当前资产: 11931.1844653
2016-07-18买入, 价格: 28.12, 当前资产: 11907.3220963
2016-07-19卖出, 价格: 27.98, 当前资产: 11824.3434748
2016-07-25买入, 价格: 27.26, 当前资产: 11800.6947878
2016-07-25卖出, 价格: 27.06, 当前资产: 11690.687724
2016-07-28买入, 价格: 26.58, 当前资产: 11667.3063486
2016-07-29卖出, 价格: 26.43, 当前资产: 11578.2608344
2016-07-30买入, 价格: 27.26, 当前资产: 11555.1043128
2016-07-31卖出, 价格: 26.43, 当前资产: 11180.8732272
2016-08-04买入, 价格: 24.56, 当前资产: 11158.5114807
2016-08-06卖出, 价格: 24.49, 当前资产: 11104.4544898
2016-08-07买入, 价格: 24.86, 当前资产: 11082.2455809
2016-08-10卖出, 价格: 24.98, 当前资产: 11113.4684481
2016-08-11买入, 价格: 25.11, 当前资产: 11091.2415112
2016-08-12卖出, 价格: 24.87, 当前资产: 10963.2615704
2016-08-13买入, 价格: 25.02, 当前资产: 10941.3350472
2016-08-14卖出, 价格: 24.83, 当前资产: 10836.5308763
2016-08-17买入, 价格: 24.18, 当前资产: 10814.8578145
2016-08-18卖出, 价格: 24.01, 当前资产: 10717.3451883
2016-08-20买入, 价格: 24.03, 当前资产: 10695.910498
2016-08-25卖出, 价格: 25.45, 当前资产: 11305.3058813
2016-08-27买入, 价格: 25.58, 当前资产: 11282.6952696
2016-08-27卖出, 价格: 25.33, 当前资产: 11150.0816981
2016-08-29买入, 价格: 25.26, 当前资产: 11127.7815347
2016-09-03卖出, 价格: 25.63, 当前资产: 11268.1959878
2016-09-04买入, 价格: 26.31, 当前资产: 11245.6595958
2016-09-06卖出, 价格: 26.67, 当前资产: 11376.7350033
2016-09-08买入, 价格: 26.68, 当前资产: 11353.9815333
2016-09-09卖出, 价格: 26.58, 当前资产: 11288.8025299
2016-09-11买入, 价格: 26.46, 当前资产: 11266.2249248
2016-09-12卖出, 价格: 25.74, 当前资产: 10937.7416593
2016-09-14买入, 价格: 25.47, 当前资产: 10915.866176
2016-09-16卖出, 价格: 25.41, 当前资产: 10868.3712294
2016-09-18买入, 价格: 25.59, 当前资产: 10846.634487
2016-09-20卖出, 价格: 25.56, 当前资产: 10812.2507828
2016-09-23买入, 价格: 25.13, 当前资产: 10790.6262812
2016-09-25卖出, 价格: 25.4, 当前资产: 10884.7490541
2016-09-26买入, 价格: 25.56, 当前资产: 10862.979556
2016-09-30卖出, 价格: 25.5, 当前资产: 10815.8046447
2016-10-01买入, 价格: 25.69, 当前资产: 10794.1730354
2016-10-03卖出, 价格: 25.68, 当前资产: 10768.3913905
2016-10-06买入, 价格: 25.69, 当前资产: 10746.8546078
2016-10-08卖出, 价格: 25.63, 当前资产: 10700.3113986
2016-10-11买入, 价格: 25.56, 当前资产: 10678.9107758
2016-10-15卖出, 价格: 26.37, 当前资产: 10995.2923084
2016-10-16买入, 价格: 26.36, 当前资产: 10973.3017238
2016-10-17卖出, 价格: 26.31, 当前资产: 10930.5824437
2016-10-22买入, 价格: 25.9, 当前资产: 10908.7212788
2016-10-25卖出, 价格: 26.64, 当前资产: 11197.9582316
2016-10-26买入, 价格: 26.92, 当前资产: 11175.5623151
2016-10-28卖出, 价格: 27.3, 当前资产: 11310.6487928
2016-10-29买入, 价格: 27.44, 当前资产: 11288.0274952
2016-10-31卖出, 价格: 27.41, 当前资产: 11253.1349845
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最新价格: 408.88, 最初资产: 10000, 最终资产: 99687.0635352

ETH

回测发现，ETH使用12小时K线效果不错，收益为49倍左右。与辣条类似，没有经历过熊市，不具备说服力。

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2017-08-13卖出, 价格: 1984.99, 当前资产: 425440.717819
2017-08-16买入, 价格: 2019.99, 当前资产: 424589.836384
2017-08-19卖出, 价格: 2001.99, 当前资产: 419964.731176
2017-08-21买入, 价格: 2014.47, 当前资产: 419124.801714
2017-08-23卖出, 价格: 2147.0, 当前资产: 445805.212975
2017-08-24买入, 价格: 2178.0, 当前资产: 444913.602549
2017-08-26卖出, 价格: 2186.83, 当前资产: 445823.926829
2017-08-27买入, 价格: 2202.5, 当前资产: 444932.278976
2017-09-02卖出, 价格: 2309.61, 当前资产: 465636.685931
2017-09-06买入, 价格: 1912.95, 当前资产: 464705.412559
2017-09-08卖出, 价格: 2010.58, 当前资产: 487445.439539

最新价格: 1680.98, 最初资产: 10000, 最终资产: 487445.439539

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五日均线战法

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