QuikPy

Библиотека-обертка, которая позволяет получить доступ к функционалу Quik на основе Документации по языку LUA в QUIK из Python. В качестве коннектора используются lua-скрипты проекта QUIKSharp.

Для чего нужна

С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для Quik. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в BackTrader.

Установка коннектора. Метод 1. Из этого репозитория

Скопируйте папку QUIK\lua в папку установки Quik. В ней находятся скрипты LUA.
Скопируйте папку QUIK\socket в папку установки Quik.
Запустите Quik. Из меню Сервисы выберите Lua скрипты. Нажмите кнопку Добавить. Выберете скрипт QuikSharp.lua Нажмите кнопку OK. Выделите скрипт из списка. Нажмите кнопку Запустить.

Скрипт должен запуститься без ошибок, в окне сообщений Quik выдать QUIK# is waiting for client connection...

Установка коннектора. Метод 2. Из оригинального репозитория QuikSharp

В файле config.json замените строки "responseHostname": "127.0.0.1" на "responseHostname": "*" Иначе удаленный компьютер с Quik не будет отвечать на запросы.

В файле qsfunctions.lua замените функцию qsfunctions.getFuturesHolding(msg) на:

 --- (ichechet) Через getFuturesHolding позиции не приходили. Пришлось сделать обработку таблицы futures_client_holding
 function qsfunctions.getFuturesHolding(msg)
     if msg.data ~= "" then
         local spl = split(msg.data, "|")
         local firmId, accId, secCode, posType = spl[1], spl[2], spl[3], spl[4]
     end
     
     local fchs = {}
     for i = 0, getNumberOf("futures_client_holding") - 1 do
         local fch = getItem("futures_client_holding", i)
         if msg.data == "" or (fch.firmid == firmId and fch.trdaccid == accId and fch.sec_code == secCode and fch.type == posType*1) then
             table.insert(fchs, fch)
         end
     end
     msg.data = fchs
     return msg
 end

Иначе, фьючерсные позиции приходить не будут.

В файле qsfunctions.lua дополните функцию qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg)

 --- Возвращаем все свечи по заданному инструменту и интервалу
 --- (ichechet) Если исторические данные по тикеру не приходят, то QUIK блокируется. Чтобы это не происходило, вводим таймаут
 function qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg)
     local ds, is_error = create_data_source(msg)
     if not is_error then
         --- Источник данных изначально приходит пустым. Нужно подождать пока он заполнится данными. Бесконечно ждать тоже нельзя. Вводим таймаут
         local s = 0 --- Будем ждать 5 секунд, прежде чем вернем таймаут
         repeat --- Ждем
             sleep(100) --- 100 миллисекунд
             s = s + 100 --- Запоминаем кол-во прошедших миллисекунд
         until (ds:Size() > 0 or s > 5000) --- До тех пор, пока не придут данные или пока не наступит таймаут
 
         local count = tonumber(split(msg.data, "|")[4]) --- возвращаем последние count свечей. Если равен 0, то возвращаем все доступные свечи.
         local class, sec, interval = get_candles_param(msg)
         local candles = {}
         local start_i = count == 0 and 1 or math.max(1, ds:Size() - count + 1)
         for i = start_i, ds:Size() do
             local candle = fetch_candle(ds, i)
             candle.sec = sec
             candle.class = class
             candle.interval = interval
             table.insert(candles, candle)
         end
         ds:Close()
         msg.data = candles
     end
     return msg
 end

Иначе, если исторические данные по тикеру Quik не возвращает, то он блокируется, дальнейшая работа невозможна.

Начало работы

В папке Examples находится хорошо документированный код примеров. С них лучше начать разбираться с библиотекой.

Connect.py - Подключение, Singleton класс, проверка соединения, сервисные функции, пользователь обработчик событий.
Accounts.py - Список всех торговых счетов с лимитами, позициями, заявками и стоп заявками. Аналогично для заданного торгового счета.
Ticker.py - Информация о тикере, получение свечек.
Stream.py - Подписки на получение стакана, обезличенные сделки, новые свечки.
Transactions.py - Выставление новой лимитной/рыночной заявки, стоп заявки, отмена заявки.

Авторство и право использования

Автор данной библиотеки Чечет Игорь Александрович. Библиотека написана в рамках проекта Финансовая Лаборатория и предоставляется бесплатно. При распространении ссылка на автора и проект обязательны.

Что дальше

Исправление ошибок, доработка и развитие библиотеки осуществляется как автором, так и сообществом проекта Финансовая Лаборатория.

achicha / QuikPy